Самые ликвидные опционы, Мой путь инвестора. Блеск и нищета срочного рынка
Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.
Блог трейдера: Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже MarketLab: Financial Innovations Блог трейдера Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга. Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже MarketLab: Financial Innovations Ммвб фьючерсы si Ликвидность валютных контрактов на Московской бирже в последнее время выросла В одном из интервью представитель крупного инвестиционного холдинга Владислав Кочетков заявил, что на российском рынке брокерских услуг наблюдается сдвиг интереса частных инвесторов от фондового к срочному рынку.
В связи с этим, у новичков срочного рынка появляется вопрос, какие фьючерсные контракты являются наиболее ликвидными на срочном рынке Московской бирже?
Ликвидность рынка опционов
Полный код торгового контракта формируется исходя из того, с каким месяцем экспирации он торгуется. Самые ликвидные фьючерсные контракты Московской биржи В конце кода контракта подставляется год обращения.
Если контракт экспирируется в году, то это цифра "4". К примеру, фьючерсный контракт с экспирацией в декабре года будет иметь код RIZ4. Контракты, которые будут торговаться с экспирацией в году будут иметь на конце цифру "5".
Из других ликвидных фьючерсных контрактов на Московской бирже по обороту торгов следует выделить - фьючерсный самые ликвидные опционы на курс евро-доллар EDфьючерсный контракт на акции Сбербанка России SRфьючерс на курс евро-рубль Euфьючерс на акции Газпрома GZфьючерсный контракт на золото GD.
Остальные контракты имеют меньшую ликвидность.
В демо версии QUIK таких опций. Первая таблица — Текущая таблица параметров — она понятна и многим знакома, и вторая таблица более интересная — это Доска опционов. Таким же образом переносим нужные нам параметры из окна Доступные параметры в окно Заголовки столбцов.
В последние годы наблюдается рост интереса российских инвесторов и спекулянтов к внешним рынкам. В связи с этим, на Московской бирже расторговали ряд международных инструментов - золото, евро-доллар. Зачастую по обороту в деньгах евро-доллар стал опережать некогда активные фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома.
При этом все, кто торгует срочный рынок, должны понимать, что рост оборота в том или ином контракте зачастую связан с динамикой котировок. Чем сильнее наблюдается движение, тем большее количество спекулянтов будет вовлечено в него с целью заработать.
Это отразится и на торговом самые ликвидные опционы. Особенно это актуально на резких падениях того или иного инструмента срочного рынка.
- Построив, например, бычий спред из купленного опциона колл на деньгах и проданного колла на несколько страйков вне денег, можно получить совершенно иную эффективность по сравнению с той же самой конструкцией, построенной из опционов вне денег, страйков, например, на с удалением на 4 страйка колл в покупку, а 6-й страйк по коллам — в продажу.
- Курс eos
Разрешено копирование и распространение без запроса единичных материалов, но с обязательным указанием первоисточника и видимой для поисковых систем ссылкой на данный сайт.
